LaR(Liquidity at Risk)와 유동성 위험 관리

LaR(Liquidity at Risk)는 금융기관이 직면할 수 있는 최악의 유동성 부족 상황을 계량적으로 측정하는 지표로, 유동성 리스크를 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 은행과 같은 금융기관은 자산과 부채의 만기 불일치가 빈번하게 발생하는데, 이는 유동성 문제를 야기할 수 있습니다. LaR은 이러한 유동성 부족 상황을 시뮬레이션하여 신뢰 수준에 따른 최악의 유동성 손실 규모를 예측합니다. 본 글에서는 LaR의 개념, 계산 방법, 그리고 유동성 위험 관리에의 적용을 살펴보겠습니다. 유동성 위험의 본질유동성 위험은 금융기관이 갑작스러운 자금 수요에 직면했을 때 이를 충족하지 못함으로써 발생하는 위험을 말합니다. 예를 들어, 예금자가 대규모로 자금을 인출하거나 단기적인 차입금을 상환할 수 없을 때..